Martingale: changement de temps

[Mercador]

Bonjour j'aimerais montrer la propriété suivante:

Soit un processus de Wiener Wt et h une fonction déterministe. On note Ft la filtration engendrée par Wt et Ht la filtration engendrée par Wh(t). Alors Wh(t) est une martingale par rapport à Gt.

Je n'ai absolument aucune idée de comment faire :/ le résultat paraît effectivement logique mais ce sont souvent les propriétés qu'on trouve logiques qui sont les plus difficiles à démontrer^^ quelqu'un aurait-il une démo svp? Histoire de comprendre d'ou vient cette propriété quand je devrai l'appliquer.

[arnaud32]

c'est quoi la definition d'une martingale?