Chaine de Markov et martingale

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 18:28

Bonjour,

Je suis en train de faire l'exercice 2 pour mes révisions d'examen et je voulais vous demander si il est possible que vous m'aidiez à le commencer (j'ai l'impression que j'ai un problème de compréhension de l'énoncé).

http://www.ceremade.dauphine.fr/~mgubi/e1011/md-controle2004.pdf

Pour la première question, il faut montrer que Nn est une chaine de Markov. J'ai dis que Nn+1 peut s'écrire comme une réccurence aléatoire car les (d)n est une suite de va iid.

ce qui équivalent à

Est ce bon?

Merci d'avance

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 18:50

pas de réponse???

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 19:09

pas de réponse svp???

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 20:21

Si quelqu'un ne trouve pas clair ma question faites moi signe svp...

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 21:08

http://www.ceremade.dauphine.fr/~mgubi/e1112/md-controle2004.pdf

Le lien fonctionne à présent...

par **girdav** » 01 Jan 2012, 21:14

Que signifie

?

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 21:17

girdav a écrit:Que signifie ?

Ben c'est le nombre d'agents ayant adopté la machine i à l'instant n...

par **girdav** » 01 Jan 2012, 21:20

Oui, mais pourquoi le n+2?

par **bsangoku** » 01 Jan 2012, 21:23

girdav a écrit:Oui, mais pourquoi le n+2?

Très bonne question... C'est d'ailleurs ce n+2 qui me dérange...

Chaine de Markov et martingale

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