Je ne vois pas du tout comment résoudre (changement de variable ?...) l'EDS suivante :
où
Pouvez vous m'aider?
Je vous remercie par avance.
Resolution EDS (CIR model)
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Resolution EDS (CIR model)
par karndt » 07 Nov 2008, 17:07
Bonjour a tous,
Je ne vois pas du tout comment résoudre (changement de variable ?...) l'EDS suivante :
=a(b-r(t))dt+\sigma \sqrt{r(t)}dW_{t}$)
où
est un mouvement brownien.
Pouvez vous m'aider?
Je vous remercie par avance.
Je ne vois pas du tout comment résoudre (changement de variable ?...) l'EDS suivante :
où
Pouvez vous m'aider?
Je vous remercie par avance.
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