Question sur la notation O de Landau

[balteo]

Bonjour,

Je rencontre beaucoup la notation O dans des ouvrages de finance sans comprendre comment lire et interpréter celle-ci.

Je cite quelques exemples:

"Un portefeuille est composé de N titres et sa volatilité est de O(N^-1/2)" Comment dois-je comprendre cela?

Autre exemple avec Taylor:
Comment détermine-t-on, à partir d'un développement de Taylor, quelle est la partie "en O" et surtout ce qui va à l'intérieur du O?

Vos explications et commentaires sont les bienvenus,

Julien.

[girdav]

Bonjour,
quelques éléments de réponse ici.
Dans ton premier exemple, si on note la volatilité (je ne sais pas du tout si c'est une notation standard) alors on a que est borné pour assez grand.

[balteo]

Bonjour,
quelques éléments de réponse ici.
Dans ton premier exemple, si on note la volatilité (je ne sais pas du tout si c'est une notation standard) alors on a que est borné pour assez grand.

Merci Girdav,
Tu es sur que tu as pris en compte le "-" devant "1/2" dans ton exemple?
J.

[girdav]

Oui, en fait plus généralement on a si est borné pour n assez grand. Je n'ai fait que diviser par la quantité qu'il y a dans le "grand O".