Mathématiques Quantitatives : Libor 3, 6, 12 mois - distribution normale ou lognormal

Réponses à toutes vos questions après le Bac (Fac, Prépa, etc.)
GA-ZO-BU-GA
Messages: 1
Enregistré le: 16 Avr 2010, 10:06

Mathématiques Quantitatives : Libor 3, 6, 12 mois - distribution normale ou lognormal

par GA-ZO-BU-GA » 16 Avr 2010, 10:12

Bonjour,

Je dois calculer des intervalles de confiance sur la moyenne et sur la probabilité qu'un événement dépasse un certain niveau pour les taux Libor 3, 6 et 12 mois (taux d'intérêts).

Je ne sais pas si je dois utiliser une distribution normale ou lognormale ?

J'ai une grosse idée, mais j'aimerais pas me planter car sur la base des résultats observés je dois ensuite produire un rapport et montrer l'évolution sur plusieurs périodes et notamment montrer l'incidence de l'entrée en vigueur du pacte de stabilité dans la zone euro sur ces valeurs.

Est ce que quelqu'un sait - distribution normale ou lognormale ????

Remerciements,



 

Retourner vers ✯✎ Supérieur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite