Mathématiques Quantitatives : Libor 3, 6, 12 mois - distribution normale ou lognormal

[GA-ZO-BU-GA]

Bonjour,

Je dois calculer des intervalles de confiance sur la moyenne et sur la probabilité qu'un événement dépasse un certain niveau pour les taux Libor 3, 6 et 12 mois (taux d'intérêts).

Je ne sais pas si je dois utiliser une distribution normale ou lognormale ?

J'ai une grosse idée, mais j'aimerais pas me planter car sur la base des résultats observés je dois ensuite produire un rapport et montrer l'évolution sur plusieurs périodes et notamment montrer l'incidence de l'entrée en vigueur du pacte de stabilité dans la zone euro sur ces valeurs.

Est ce que quelqu'un sait - distribution normale ou lognormale ????

Remerciements,