Loi Normale ou Loi Log Normale Black and Scholes

Réponses à toutes vos questions après le Bac (Fac, Prépa, etc.)
julio_26
Messages: 6
Enregistré le: 18 Fév 2007, 16:54

Loi Normale ou Loi Log Normale Black and Scholes

par julio_26 » 13 Fév 2008, 15:09

Bonjour a tous,
J'ai un petit problème de comprehension dans un cours de taux d'interet.
On a:

F(t,T): forward à date t du sous-jacent S de maturité T
Le prof donne 2 formules selon que F(t,T) suive une loi normale ou un loi log-normale. Je comprends pas pourquoi F(t,T) peut suivre au choix une de ces lois.
Si le forward suit une loi normale, alors ne peut-il pas prendre des valeurs negatives? Ce qui est genant pour un taux d'interet...

Merci de votre aide.



 

Retourner vers ✯✎ Supérieur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite