Black and scholes

[keip]

Quelqu'un aurait-il déjà réussi à dériver partiellement l'équation de black and scholes ( calcul stochastiques) par rapport à K ( le strike d'une option) ???
Pour ceux qui aiment les nouveaux défis, je vous laisse le lien d'un pdf avec la formule de BS et mon adresse mail.
Bon courage à tous.

Ps: la volatilité sigma est également une fonction de K, on l'approxime par un trinome: sigma=a+b.K+c.K^2+d.K^3

pdf: http://www.fimfa.ens.fr/memoires/2006/deyirmedjian.pdf (page 7)
mail: matthieu.keip@gmail.com