Loi Normale ou Loi Log Normale Black and Scholes

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julio_26
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Loi Normale ou Loi Log Normale Black and Scholes

par julio_26 » 13 Fév 2008, 15:09

Bonjour a tous,
J'ai un petit problème de comprehension dans un cours de taux d'interet.
On a:

F(t,T): forward à date t du sous-jacent S de maturité T
Le prof donne 2 formules selon que F(t,T) suive une loi normale ou un loi log-normale. Je comprends pas pourquoi F(t,T) peut suivre au choix une de ces lois.
Si le forward suit une loi normale, alors ne peut-il pas prendre des valeurs negatives? Ce qui est genant pour un taux d'interet...

Merci de votre aide.



 

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