Estimation

[JohnnySuave]

Bonsoir,

question assez courte : Entre deux estimateurs (une fonction de n variables aléatoires réelles) sans biais (l'espérance vaut le paramètre observé), lequel choisir? (dans le sens où l'on cherche à avoir la meilleure estimation possible)

Question courte mais assez vague, je vois pas comment préciser sachant que ça doit être niveau L1 maths je pense..

[LB2]

réponse courte : celui avec le risque quadratique minimal

(mais on peut minimiser d'autres types de risque, en remplaçant la fonction carrée par une fonction convexe)

[pascal16]

la vitesse de convergence peut aider dans un calcul appliqué à un cas, mais c'est pas une réponse attendue.