Je cherche une solution a un problème de math dans le domaine de finance et plus particulierement dans le change des devises.
Supposant qu'on a une position de change initiale composée de 3 devises et qui peut être négative ou positive:
- X unités de EUR (euro)
- Y unités de USD (dollars US)
- Z unités de GBP (livres sterling)
Les taux de changes EUR/USD, EUR/GBP et GBP/USD sont des données.
L'objectif est de trouver las quantités nécéssaires (x,y et z) a vendre ou a acheter afin d'avoir une position finale composée de:
- X'=X+x unites de EUR
- Y'=Y+y unites de USD telque Y'=X' *
- Z'=Z+z unites de GBP telque Z'=X' *
Merci d'avance pour votre aide.