Ecart-type d'une somme de coefficient

[Aktar]

Bonjour,

J'aimerais savoir si cela avait un sens d'additionner des coefficients (estimation d'un modèle linéaire MCO classique) ainsi que leur écart-type? En effet je dois interpréter la dynamique d'une variable explicative retardé et pour cela je dois additionner les coefficients des différents retards et voir si l'effet est positif ou négatif (coef en t-1 en t-2 en t-3...).

Le problème est pour le calcul de l'écart type... si je dois additionner les coefficient en est-il de même pour les écarts type? J'aurais tendance à dire oui mais je ne suis pas sur...

En effet si les signe sont contraires je peux avoir un coefficient très petit avec un écart-type élevé. Si je veux faire un test de student alors ce coefficient (qui représente la somme) aura très peu de chance d'être significatif...

En vous remerciant.

[trust]

Je ne pense pas qu'il y aie un sens en additionnant les coefficients de régression. Peux-tu expliciter ton modèle et ce que tu veux faire ?

[Aktar]

Je ne pense pas qu'il y aie un sens en additionnant les coefficients de régression. Peux-tu expliciter ton modèle et ce que tu veux faire ?

Je souhaite par exemple capter l'influence du PIB americain sur les économies d’Amériques latines. Je peux avoir une corrélation contemporaines (en t=0) mais les pays d’Amériques latines sont aussi susceptibles d'être influencer par les US avec un décalage...( dans ce cas la variable explicatives sera USAt-1, t-2....)

Pour connaitre l'effet net on me demande de regarder le signe de la somme des coef qui sont significatifs. Pour que cela ait un sens et pour connaitre la prob que le coef agrégé soit différent de 0 il faut aussi calculer l’écart-type de cette somme...

En vous remerciant

[Aktar]

En fait ce qu'il me manque c'est la formule pour calculer la covariance entre b1 et b2... On trouve ces terme dans la matrice de variance-covariance des coefficient après avoir effectuer une régression. Les termes en diagonal sont les variances des estimateur et les autres termes sont les covariances... mais je ne sais pas comment ils sont calculés

[trust]

Je souhaite par exemple capter l'influence du PIB americain sur les économies d’Amériques latines. Je peux avoir une corrélation contemporaines (en t=0) mais les pays d’Amériques latines sont aussi susceptibles d'être influencer par les US avec un décalage...( dans ce cas la variable explicatives sera USAt-1, t-2....)

Pour connaitre l'effet net on me demande de regarder le signe de la somme des coef qui sont significatifs. Pour que cela ait un sens et pour connaitre la prob que le coef agrégé soit différent de 0 il faut aussi calculer l’écart-type de cette somme...

En vous remerciant

Peux-tu écrire le modèle stp?