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[Anonyme]

Voila mon probleme :

X une variable stochastique fx est la densite de proba de X
Y=h(X) avec h une fonction strictement monotone et derivable

Le but est de montrer que :

, -1 -1
f (y) = | h ( h (x) ) | * f ( h (y) )
y x


Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ??

[Anonyme]

On Thu, 04 Sep 2003 15:02:29 +0200, Philippe Lamy
wrote:

>Voila mon probleme :
>
>X une variable stochastique fx est la densite de proba de X
>Y=h(X) avec h une fonction strictement monotone et derivable
>
>Le but est de montrer que :
>
> , -1 -1
> f (y) = | h ( h (x) ) | * f ( h (y) )
> y x
>
>
>Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
>
je note f la densité de X : f(x) =la dérivée de P(Xh^-1(y))=1-P.....)
mais h' est alors <0 et effectivement on peut rassembler les 2 cas en
un seul en mettant une valeur absolue
*****************

Pichereau Alain

adresse mail antispam : ôter antispam et les 3 lettres devant wana

http://perso.wanadoo.fr/alain.pichereau/

*****************

[fahr451]

correct à condition d'imposer des densités continues pour avoir les fonctions de répartition de classe C1 de dérivée f partout.

[sandrine_guillerme]

Voici le top 10 des post .. ! :ptdr:

c'est ton 4eme message fahr, :lol4: