Probabilités et intégrales doubles
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dwidoo
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par dwidoo » 05 Aoû 2007, 16:05
Bonjour,
j'ai beaucoup de mal à démontrer les égalités suivantes, et ai l'impression qu'il y a parfois une erreur de signe.
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main ou alors me donner un lien où est explicité ce genre de calcul?
Merci infiniment.
et
sont 2 v.a.
F la fn de repartition de la loi jointe de
)
ie
= P(\tau_1<u,\tau_2<v))
et G=1-F
a pour densité de proba jointe f(u,v)
1)
=-\int_t^T G(du,u))
2)
 = - \int_t^T \partial_1 G(u,u) du)
3)
 du=G(a,dv)-G(b,dv)=dv (\partial_2 G(b,v) -\partial_2G(a,v)))
4)
 = - \int_v^T \partial_2 G(u,v) du)
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