Bnojour à tous!!
Voici un problème de probabilité, mais je n'ai pas la solution. J'aimerais savoir si pour la première question mon résultat est juste ou pas, et je demande des pistes ( ou carrement la réponse, ne vous génez pas, tant que je comprends) pour les questions suivantes.
Voici le problème:
Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur ]0;1[.
1-Déterminer la loi de Y=(1/X^(1/n))-1
Je trouve f(y)=ny^(-n-1) si 0 Calculer son E[Y].
Dois-je passer par une intégraton par parties?
2-Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de meme loi uniforme sur ]0;1[. On pose U=XY et V=Y.
a. Calculer la fonction de répartition de U
Aucune idée---
[quote="dudule65390"]Bnojour à tous!! Voici un problème de probabilité, mais je n'ai pas la solution. J'aimerais savoir si pour la première question mon résultat est juste ou pas, et je demande des pistes ( ou carrement la réponse, ne vous génez pas, tant que je comprends) pour les questions suivantes. Voici le problème:
Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur ]0;1[. 1-Déterminer la loi de Y=(1/X^(1/n))-1 Je trouve f(y)=ny^(-n-1) si 0(xy,y), tu as une nouvelle densité sur dxdy. Integre deux fois de -infini a t1 par rapport a x, puis de -infini a t2 par rapport a y (pas besoin d'aller ausis loin que -l'infini normalement). Le resultat c'est ta fonction de repartition F(t1,t2)
