Caluler la tendance en pourcentage d'une serie temporelle

[neosnk]

Bonjour,

J'essaie d'analyser une série temporelle sans résultat. J'aimerai calculer la tendance de la courbe en pourcentage si cela est possible (je n'en suis même pas sure). Pourriez vous m’aiguiller ?

exemple de donnée :

Jour 1 : 64 pomme de terres
Jour 2 : 63 pomme de terres
Jour 3 : 70 pomme de terres
Jour 4 : 71 pomme de terres
Jour 5 : 73 pomme de terres
Jour 6 : 56 pomme de terres

Ce que j'aimerai c'est d'après cette série, savoir si la consommation de pommes de terre à augmenté ou baissé.

Merci d'avance pour votre aide

[DamX]

Bonjour,

on pourrait te conseiller moult techniques de régressions et autres pour obtenir une tendance, mais sur six points le résultat (parce que ça te sortira toujours un résultat) ne voudra rien dire. A moins que les 6 jours d'affilée ça augmente ou ça diminue (ce qui n'est pas le cas ici vu la chute vertigineuse le dernier jour), on ne peut rien dire sur un si court échantillon.

Enfin c'est mon avis.

Damien

[neosnk]

Merci pour ta réponse rapide DamX,

Combien juges tu qu'il faudrait d'échantillon minimum pour faire ce calcul ?
imaginons que j'ai plus de données :

Jour 1 : 64 pommes de terre
Jour 2 : 63 pommes de terre
Jour 3 : 70 pommes de terre
Jour 4 : 71 pommes de terre
Jour 5 : 73 pommes de terre
Jour 6 : 56 pommes de terre
Jour n : m pommes de terre

Merci !

Pi : J'ai calculer le "coefficient de correlation linéaire" pour en déduire un pourcentage mais le résultat ne semble pas correct.

[DamX]

Si tu en as plus on commence généralement par une simple régression linéaire comme tu as fait. Quel est ton problème avec le coefficient et quel pourcentage cherches-tu ?

Concernant le nombre suffisant de points pour pouvoir le faire, il y a peut-être des critères stats/économétriques rigoureux, mais un critère "visuel" empirique pourrait être (économétriciens fermez les yeux) qu'on accepte le sens de la tendance ("ça monte" ou "ça descend") si la tendance sur la période (écart entre valeur de la ligne de tendance à la fin et la valeur au début) est k fois plus grande (k = 1-2 à la grosse louche) que l'écart type, la variation de tes données corrigées de la tendance. Ca fait une phrase pompeuse mais visuellement c'est tout bêtement ça :



Et clairement avec tes 6 points tu étais dans le deuxième cas.

PS : je précise bien que c'est une manière empirique de se conforter de la robustesse de la tendance.
PPS : Autrement il y a le R² bien sûr, mais qui présente aussi ses défauts et cette méthode "visuelle" peut se voir en complément.

[neosnk]

Le problème que j'avais rencontré avec le coefficient c'était justement qu'il varié énormément lorsque j'ajoutais juste une valeur à ma série ... Mais comme j’étais sur une série avec peu de valeur (5 et 6) cela venais certainement de là ... je vais re-tester avec une série plus grande ...

Merci pour ton aide ++ :D