Montrer la convergeance de l estimateur 1/(1+Xbarre)

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bargain99
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Montrer la convergeance de l estimateur 1/(1+Xbarre)

par bargain99 » 15 Juin 2019, 02:50

Bonsoir

On a Tn un estimateur d un paramètre $ d une loi géométrique.

Tn = 1/(1+ X barre)

Montrer que Tn est un estimateur convergeant

Je pense à montrer que le risque quadratique converge vers 0. Mais pour ca il faut que je montre que l estimateur est sans biais et de variance nulle.

Mon problème : il faut que je calcule l espérance de Tn dc : mais le theorme de transfert marche avec X barre ?
Une autre indication ?

Merci d avance



 

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