Matrice stochastique
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koteto25
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par koteto25 » 06 Juin 2013, 10:30
Bonjour,
Est ce que quelqu'un peu m'aider sur une matrice stochastique?
Je dois montrer qu'il estiste une distribution stationnaire unique: Q = (q1, q2, q3)
Puis je dois calculer Y(n)
La matrice est: Y = [0 0 1 ; 1 0 0; 0 1 0]
merci d'avance
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adrien69
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par adrien69 » 06 Juin 2013, 12:38
Pour la première question : montre que ta matrice est régulière.
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DamX
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par DamX » 06 Juin 2013, 12:40
koteto25 a écrit:Bonjour,
Est ce que quelqu'un peu m'aider sur une matrice stochastique?
Je dois montrer qu'il estiste une distribution stationnaire unique: Q = (q1, q2, q3)
Puis je dois calculer Y(n)
La matrice est: Y = [0 0 1 ; 1 0 0; 0 1 0]
merci d'avance
Bonjour,
Si Q est une distribution stationnaire pour la matrice de transition Y, quelle Equation relie Y et Q ?
La résoudre pour trouver qu'il y a effectivement une seule distribution stationnaire.
Pour la deuxième question, calculer Y^2 puis Y^3 à la main et conclure.
Damien
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koteto25
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par koteto25 » 06 Juin 2013, 12:50
DamX a écrit:Bonjour,
Si Q est une distribution stationnaire pour la matrice de transition Y, quelle Equation relie Y et Q ?
La résoudre pour trouver qu'il y a effectivement une seule distribution stationnaire.
Pour la deuxième question, calculer Y^2 puis Y^3 à la main et conclure.
Damien
Merci Damien,
J'ai oublié de l'écrire, la matrice de transistion des trois états S, D, F entre les dates n et n+1.
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DamX
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par DamX » 06 Juin 2013, 13:21
koteto25 a écrit:Merci Damien,
J'ai oublié de l'écrire, la matrice de transistion des trois états S, D, F entre les dates n et n+1.
Euh là je ne suis plus.. Que sont S, D' et F ? Tu parles de quelle matrice là ? De Y ? Il faudrait écrire l'enonce du problème en entier parce que ce n'est pas très clair..
Damien
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koteto25
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par koteto25 » 06 Juin 2013, 14:26
DamX a écrit:Euh là je ne suis plus.. Que sont S, D' et F ? Tu parles de quelle matrice là ? De Y ? Il faudrait écrire l'enonce du problème en entier parce que ce n'est pas très clair..
Damien
Dsl je reprends ....
On sait que la matrice, Y = [0 0 1 ; 1 0 0; 0 1 0] est stochastique.
La matrice représente la matrice de transition des trois états S, D, F entre les dates n et n+1
Question 1 : montrer qu'il estiste une distribution stationnaire unique: Q = (q1, q2, q3)
Question 2: calculer Y(n)
C'est l'énnoncé .... :triste:
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DamX
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par DamX » 06 Juin 2013, 16:27
koteto25 a écrit:Dsl je reprends ....
On sait que la matrice, Y = [0 0 1 ; 1 0 0; 0 1 0] est stochastique.
La matrice représente la matrice de transition des trois états S, D, F entre les dates n et n+1
Question 1 : montrer qu'il estiste une distribution stationnaire unique: Q = (q1, q2, q3)
Question 2: calculer Y(n)
C'est l'énnoncé .... :triste:
Ok, donc je maintiens mes indications écrites dans le premier post.
Si Q est une distribution stationnaire, alors YQ = ?
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koteto25
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par koteto25 » 11 Juin 2013, 15:33
DamX a écrit:Ok, donc je maintiens mes indications écrites dans le premier post.
Si Q est une distribution stationnaire, alors YQ = ?
Je vais demander au prof des précisions.
Merci pour vos réponses.
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