Bonjour!
Je cherche à démontrer que Mt = sup(Bt, t[0,1]) a même loi que |Bt|
Je crois qu'on peut utiliser la propriété de Markov avec Ta = inf(t, Bt >= a) et B(TA+t) - B(Ta) ou la propriété de symétrie du mouvement brownien mais j'en sais pas plus
Merci d'avance!
Loi du maximum du mouvement Brownien
1 message
- Page 1 sur 1
1 message
- Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 257 invités
Tu pars déja ?
Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !
Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Identification
Pas encore inscrit ?
Ou identifiez-vous :