Gestion de portefeuille

[pers]

bonjour,

j'ai un exercice avec deux fonds actions et obligataires

fonds actions A = rentabilité espérée 20 % écart-type 30 %
fonds obligataire B = rentabilité espérée 12 % et état-type 15 %
la corrélation est de 0,10
Il faut que je trouve la composition du portefeuille de variance minimale constitué des deux fonds risqués. Je suis censée retrouver ces résultats que je ne retrouve pas 17,39 % pour A et 82,61 % pour B

j'utilise la formule suivante pour le portefeuille de variance minimale global :
w1 = σ2^2−σ12 / σ1^2 +σ2^2 −2σ12 je n'arrive pas à trouver le 2σ12 (covariance)

merci pour vos réponses