Bonjour,
J'aurai voulu savoir comment, à partir d'un mouvement brownien donné, en construire un deuxième de tel sorte qu'il y ait entre eux un coefficient de corrélation bien précis...(Quelles transformations effectuer?)
Merci par avance !!!
RJGJ
Création de mouvements browniens à coef. de corr. constant
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par Isomorphisme » 13 Juin 2008, 22:15
Bonsoir,
ce n'est pas bien difficile, il suffit d'utiliser la matrice de Choleski. Dans
, il suffit de prendre :}_t & = B^{(1)}_t \\ W^{(2)}_t & = \rho B^{(1)}_t + \sqrt{1 - \rho^2} B^{(2)}_t \end{array} \right.)
où }_t)
et }_t)
sont deux MBS indépendants.
ce n'est pas bien difficile, il suffit d'utiliser la matrice de Choleski. Dans
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