Chaine de Markov

[bsangoku]

Bonjour,

J'ai du mal à résoudre cet exercice:

Soit Xo une variable aléatoire dans N. On définit une suite de v.a. pour tout n€N* par:

X(n+1)= X(n)+1 avec proba p € [0,1]
0 avec proba 1-p

Chercher les probabilités invariantes par la chaine.

La vérité je sais comment chercher les probabilité invariantes lorsque l'espace des états est fini, mais lorsque c'est infini (comme ici), je suis complètement perdu.

Merci d'avance.

[bsangoku]

Pas de réponse???

[girdav]

Tu as bien une définition des mesure de probabilité invariante même dans le cas non fini, je suppose ?

[bsangoku]

Ben c'est la même définition non que ça soit cas fini ou cas infini?

[girdav]

Oui, et donc que doit vérifier une probabilité invariante ?

[girdav]

As-tu calculé la "matrice" de transition ?