Simulation d'une chaine de Markov avec Matlab

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telil
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Simulation d'une chaine de Markov avec Matlab

par telil » 04 Déc 2011, 18:01

Bonjour,

Je fais appel à vous car j'ai un problème par rapport à une simulation de chaine de markov en Matlab : voilà je dispose de la matrice de transition P suivante (il y a 5 états). (la loi initiale n'est pas précisée)

1/7 1/7 2/7 1/7 2/7
3/7 1/7 1/7 1/7 1/7
2/7 1/7 1/7 2/7 1/7
3/7 1/7 1/7 1/7 1/7
1/7 3/7 1/7 1/7 1/7

Comment pourrais-je simuler une suite X1, X2 , Xn ? Dois-je d'abord trouver la probabilité invariante ?

Je vous remercie beaucoup pour votre aide !



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fatal_error
Modérateur
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par fatal_error » 04 Déc 2011, 18:56

salut,

ben par exemple suppose t'es au premier tour en X_0 qui est en état 2.

Tu prends la ligne correspondante (donc la ligne 2), puis tu prends ton rand qui donne un nombre dans [0;1].
Tu divises cet intervalles de manière à respecter les proba (donc en 7). Si tu tombes sur les trois premiers septieme, alors tu iras en état 1, sur le quatrieme septieme en etat 2, sur le cinquieme en état 3, etc.

Une fois que tu as trouvé ton futur état, tu connais donc X_1.
Et tu réitères le procédé
la vie est une fête :)

telil
Messages: 4
Enregistré le: 04 Déc 2011, 17:53

par telil » 05 Déc 2011, 04:41

D'accord merci beaucoup ! Je vais essayer de coder ça !

 

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