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Bonjour, Savez vous s'il existe des processus stochastiques (continus, au moins en proba) tels que si X, Y, Z soient de ce type, E[X/X+Y+Z=c] où c est une constante soit assez explicite? P.S. : en gros l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire par rapport à la somme de N variables du même ...

Bonjour, voici mon problème : j'ai une suite (A_n, B_n) de deux processus, définis chacun par une intégrale stochastique d'Itô selon deux mouvements browniens indépendants W1 et W2 respectivement. Ces suites sont indexés par n car elles sont en fait une somme pondérée de petites intégrales, qui au f...