Merci de votre compréhension

[perlita]

Bonjour à tous,

je suis une étudiante en supérieur en Belgique. Je me suis inscrite il y a une semaine dans la dernière école ayant des places disponibles (école supérieure avec beaucoup de racailles, un reportage a même été fait, bref). J'ai un examen de mathématique (méthode quantitative de gestion) et personne (oui vraiment personne, aucune entraide, pas de notes) n'a voulu me passer ses notes. on ne m'a pas dit "non" on m'a dit "oui bien sûr passe ton email" et je n'ai pas reçu de mail. Plusieurs personnes m'ont fait le même coup alors (statistiquement lol) c'est de la mauvaise foi et pas un oubli.

C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Le professeur a bien voulu me donner la moitié des questions d'examens. Pourriez-vous m'aider à y répondre svp ?

;) Faites la différence entre modèle linéaire et non linéaire

;) Faites la différence entre modèle déterministe et modèle stochastique

;) Faites la différence entre modèles inductifs et déductifs

;) Faites la différence entre modèles discrets et continus

;) Faites la différence entre modèles qualitatifs et quantitatifs

Présenter théoriquement la méthode de résolution d’équation connue sous le vocable “algorithme de Jaumain” ou encore “méthode de l’échéance moyenne”. Justifier cette dernière appellation. Construire méthodiquement et avec justification détaillée la première de ces “échéances moyennes”. La méthode de Jaumain se traduit par la construction de deux suites de nombres. Justifier la décroissance ou la croissance de chacune de ces suites dans le cas de l’investissement se traduisant par des returns constants pendant une durée n. Montrer comment la méthode de Jaumain se généralise lorsque l’on a affaire à une succession de flux positifs face à plusieurs flux négatifs

La méthode de Jaumain permet de calculer le taux de rendement interne lié à un investissement lorsque ce dernier existe et correspond à une valeur unique échéant généralement avant tout flux positif qui en est la conséquence. Donner un contre exemple à ce cas de figure. Quel est le rapport existant entre la recherche du taux de rendement interne et l’étude de la fonction VAN (i) ? Expliquer éventuellement au moyen d’un exemple.

Montrer comment on peut mettre en équation un même problème de deux façons différentes en optant pour une présentation discrète ou pour une présentation continue. A titre d’exemple, considérons un investissement de 25 UM. se traduisant par une activité économique régulière pendant 5 ans et des cash-flows (approximativement constants) de 6 ou 7 UM. Comparer théoriquement les deux mises en équation. Les solutions « taux de rendement interne » sont-elles identiques ? Expliquer la différence.

Montrer explicitement pourquoi tous les problèmes introduisant une croissance exponentielle sont systématiquement modélisés au moyen d’exponentielles de base e.

Expliquer la formule dite “de Gordon Shapiro” et montrer de deux manières comment on peut y arriver en justifiant toutes les étapes intermédiaires.


Montrer comment on peut mettre en équation un même problème de deux
façons différentes en optant pour une présentation discrète ou pour une
présentation continue.

• A titre d’exemple, considérons un investissement de 25 UM. se
traduisant par une activité économique régulière pendant 5 ans et des
cash-flows (approximativement constants) de 6 ou 7 UM.

• Comparer théoriquement les deux mises en équation.

• Les solutions « taux de rendement interne » sont-elles identiques ?
Expliquer la différence.

Expliquer pourquoi un même problème peut générer deux séries de
solutions et justifier les différences observées.

On peut faire une régression linéaire sur cet ensemble de solutions. Expliquer
l’intérêt de cette démarche et justifier la quasi linéarité des résultats de calcul
alors que les équations à résoudre sont de degré

Vous envisagez un investissement de 50 unités monétaires qui devrait se
traduire par une activité économique stable pendant environ 8 ans. L'espérance
des flux financiers identiquement distribués consécutifs à cet investissement est
estimée à environ 10 unités par an.


Montrer comment construire une distribution pseudo-aléatoire normale à
partir de distributions uniformes préprogrammées (méthode de Box et
Muller).


Interpréter l'hypothèse de normalité des flux futurs.


Après une centaine de simulations de cash-flows distribués normalement
(moyenne des CF=10 u.m., écart-type = 2 u.m.), vous arrivez aux
résultats suivants : moyenne observée des taux de rendement = 0.1194 et
écart-type non biaisé = 0.01665 : donner un intervalle de confiance pour
le rendement moyen, pour le rendement. Quelles hypothèses faites-vous ?
Calculer le risque si ce dernier est fixé à partir du rendement minimum de
10 %.

Vous envisagez un investissement de 80 unités monétaires qui devrait se
traduire par une activité économique stable pendant environ 7 ans. Les flux
financiers futurs sont représentés par une suite de variables aléatoires
identiquement distribuées (normales d'espérance 12 unités et d'écart-type 4
unités).


Présenter en détail le principe de la méthode dite “de Monte Carlo”.


Montrer comment la fonction pseudo aléatoire uniforme permet de
construire des simulations de flux futurs distribués uniformément ou
normalement (méthode de Box et Muller).


Interpréter économiquement et comparer les hypothèses "uniformité des
flux financiers" et "normalité des flux futurs".


Comparer ces hypothèses.


Après une centaine de simulations de cash-flows distribués normalement
(moyenne des CF = 17 u.m., écart-type = 4 u.m.), vous arrivez aux
résultats suivants: moyenne observée des taux de rendement = 0.1144 et
écart-type non biaisé (à expliquer) = 0.02884 : Ddnner un intervalle de confiance pour le rendement moyen et pour le rendement. Quelles
hypothèses faites-vous?

Voilà je sais c'est énorme ça me décourage j'ai cherché (le prof a même écrit un livre que je ne comprends pas). J'espère qu'une ou plusieurs bonnes âmes voudront bien m'aider.

Je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de me lire.