Je dois résoudre cet exercice :
On suppose que le taux nominal est égal a 10%. Pour une obligation ordinaire à coupons annuels, à maturité de 2 ans, et de nominal de 100euros, remboursé in fine vérifier que le taux nominal, le taux actuariel et le taux apparent sont égaux sur le marché primaire (le jour de l'émission) e, l'absence de prime d'émission de l'obligation.
Déja taux apparent = taux du coupon/montant de l'obligation ce qui donne :
Ensuite pour le taux actuariel la formule c'est :
Donc je pense qu'il faut poser :
Merci !
