J'ai à ma disposition les données suivantes:
J'ai déjà du prouver que
Je pensais prouver que l'espérance de
Si quelqu'un est inspiré, d'avance merci pour son aide.
Cdlt,
Martingale stricte
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Martingale stricte
par pluto74 » 11 Mar 2010, 15:37
Bonjour à tous,
J'ai à ma disposition les données suivantes:
où ||.|| est la nome euclidienne, 
et 
mouvement brownien dans 
.
J'ai déjà du prouver que
où
est un mouvement brownien (je ne sais pas si ce point peut aider sur quoi je suis bloqué), et je dois désormais prouver que 
est une martingale locale mais pas une stricte martingale...
Je pensais prouver que l'espérance de
n'était pas croissante p.s. mais j'arrive à ce terme  = M_0 ^2 + E(\int _0 ^t [M_s ]^4 \part s ))
dont je ne sais pas quoi faire...
Si quelqu'un est inspiré, d'avance merci pour son aide.
Cdlt,
J'ai à ma disposition les données suivantes:
J'ai déjà du prouver que
Je pensais prouver que l'espérance de
Si quelqu'un est inspiré, d'avance merci pour son aide.
Cdlt,
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