Estimation loi

[Alya]

Réinitialisation

[busard_des_roseaux]

Bonjour,

voiçi les paramètres de loi de Paréto

il semble que le seuil soit et le paramètre de
location soit ?

à ce moment là, il faudrait extraire un échantillon de données
de la BD, et travailler avec un estimateur.
L'estimateur (d'une loi de Paréto) donnera le paramètre dans un intervalle de confiance.

içi ??

si j'ai cherché dans la bonne direction (google "Hill estimator ")
alors
Hill estimator


J'espère que d'autres forumers te renseigneront plus précisément. :hum:
sinon, tu peux aller poser aussi la question sur le forum
http://www.les-mathematiques.net/
section statistiques

[JJa]

Bonjour Alya,

je suppose que la Pareto à 3 paramètres (a, b et c) que tu considères est du genre :
P(x) = ((x-c)/b)^a
je ne sais pas si cela peux t'aider dans le contexte particulier de ton problème, mais s'il s'agit d'optimiser les paramètres (a, b et c) la méthode de régression par équation intégrale peut marcher, sans qu'il soit besoin de donner une approximation préliminaire (ce qui est un avantage par rapport aux méthodes récursives habituellement utilisées). Voici un lien:
http://www.scribd.com/people/documents/10794575-jjacquelin
Dans la liste, sélectionner la ligne : "Régression et équations intégrales"
Les formules sont indiquées pages 16-17, qu'il faudrait adapter par des changements de notations.