Problème de prévisions

[geofnich]

Bonjour,


Petite question concernant l'économétrie.
Je dois effectuer une prévision d'une variable V1 en fonction de plusieurs variable T1......TK.
Je dispose de l'historique de ces différentes variables.

Selon vous quels est la meilleur méthode de prévisions?

Je pensais faire :
1) Un regréssion multiples ( en créant de nouvelles variables H1...Hn représentant les variables Ti mais décaler dans le temps)
2) Une modélisation ARMA ( en ne prenant en compte que l'historique de la va T1)
3) Une modélisation VARMA ( toute les variables T1...TK et la variable V1)
4) Sil y a hétéroscédasticité des résidu : une modélisation ARCH ou GARCH
5) Si la série V1 et non stationnaire : une modélisation ECM



Selon vous quels est la meilleur méthode? ( en connaissez vous d'autres?)



Merci d'avance