EDS equation différentielle stochastique

par **bentaarito** » 05 Déc 2013, 04:11

Comment se prendre pour résoudre des équations différentielles stochastiques du type

par **arnaud32** » 06 Déc 2013, 17:31

bentaarito a écrit:Comment se prendre pour résoudre des équations différentielles stochastiques du type

tu utilises le lemme d'ito pour faire des changements de variable:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_d'It%C3%B4

tu dois pouvoir te ramener a

et la y a pas de "formule fermee" pour la solution

par **bentaarito** » 07 Déc 2013, 04:27

en effet une formule fermée existe pour ce type de EDS dites linéaires

Voici ce que j'ai pu faire
https://www.dropbox.com/s/ucle96dlisklhpy/2013-12-06%2022.20.38.jpg
https://www.dropbox.com/s/c54odxg6sdogoik/2013-12-06%2022.21.19.jpg

tes remarques restent les bienvenues