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je suis essentiellement interesse par les a_i's. Mais je ne crache sur rien.

Peut etre que je suis egare, mais voici tout de meme. Supposons que les trois AR(1) sont f_{i,t}=a_i \ f_{i,t-1}+\epsilon_{i,t} , et supposons que nous observons \Xi_t=b_1 \ f_{1,t} + b_2 \ f_{2,t} + b_3 \ f_{3,t} . Je pense que si les a_i's sont differents, \Xi_t n'a plus de structure claire. ( \Xi...

Je pense qu'une des difficultes est que les processus observes ne sont plus des ARMAs. C'est ce point qui m'ennuie.

R.P.

Bonjour, imaginons que nous avons trois processus AR(1), imaginons encore que nous avons, disons, 15 combinaisons lineaires de ces processus, donc 15 nouveaux processus, ma question est: comment identifieriez vous les parametres des AR(1)'s en supposant que ce sont les combinaisons lineaires qui son...