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réponse a BQss(21h29) J'ai du mal m'exprimer sur la question 2: Il s'agit en fait de trouver quelle est la succession d'etats la plus probable de la date n-p à la date n. exemple: à la date n, le systeme est en 1. il est le plus probable que le systeme ait ete en l'etat 3 à la date n-p (d'apres le r...

Merci BQss pour ta réponse :we: Là j'ai pas le temps de la voir, mais je l'examinerai plus tard :) Pour ce qui est de la difficulté de l'exercice, je pense que la deuxieme question est plus délicate, mais peut être ne présente-elle pas grand interet :) Enfin pour répondre à ta suggestion avisée, je ...

Ce sont les coefs obtenus pour X(n-p) qui sont de signes opposés. Ils n'ont donc aucune signification probabiliste :(

M est inversible mais son inverse n'est pas stochastique. Le vecteur X(n-p) que l'on obtient n'a plus de signification probabiliste: ses coefs sont de signe differents. Ce n'est donc pas la bonne méthode :(

Bonjour, j'enonce mon probleme: Soit une chaine de Markov à 3 etats discrets dont on connait tout: matrice de transition et distribution stationnaire. A la date n, le systeme se trouve dans l'etat i€{1,2,3}. Quelle est la probabilité qu'a la date n-p le systeme soit dans l'etat j€{1,2,3}? Quelle est...