Calcul de Moyenne Mobile en vue de programmation

[Sh4rk]

Bonjour à tous

Je m'intéresse depuis pas mal d'année au trading, et depuis peu je me suis lancé malgré mon peu de compétences en la matière dans la programmation d'aide à l'analyse de graphiques boursiers.

Dans le cadre de la programmation d'un indicateur, je suis bloqué afin de résoudre des équations concernant les moyennes mobiles pondérées et exponentielles. Pour la moyenne mobile simple, mon Bac S me suffit amplement .

Si le sujet vous intéresse je vous laisse regarder en pièce jointe les 3 questions qui me bloquent et je vous mets l'ensemble des informations dont je dispose pour y parvenir.

Si je ne suis pas assez clair et que vous avez des questions je me tiens à votre disposition.

Merci d'avoir pris le temps de me lire, à bientôt pour la suite

[Sh4rk]

Malgré mes différents essais je n'arrive pas joindre les copies d'écran que j'ai faites.

[Sh4rk]

[Sh4rk]

Bon voilà les images

[aviateur]

Bonjour
C'est sûr que tu as déjà vu une moyenne pondérée.
Tu as 3 notes 15 16 et 18. Mais on va mettre un poids + important à la dernière (comptée 2 fois de plus que les autres i.e p1=p2=1, p3=2. p1+p2+2p3=4
Moyenne pondérée (p1 * 15 + p2 *16 + p3 *18)/(p1+p2p+3)

[Sh4rk]

Merci pour la réponse

J'ai compris la moyenne pondérée sauf que je ne peux pas savoir quel poids est attribué à chaque bougie. Est il possible de les calculer ?

Du coup quelle est la formulation pour la moyenne mobile exponentielle ? Si j'ai bien compris elle tient aussi compte de la moyenne mobile pondérée ?

[aviateur]

La moyenne dite "exponentielle" c'est comme une moyenne pondérée mais
ici Donc les poids sont donnés explicitement.
Les poids diminuent avec j.

Mais quand tu ne connais pas les poids, tu ne peux pas les retrouver.
En effet tu as n inconnues. Il faudrait n mesures.
Mais rien ne t'empêche de créer toi même la moyenne.

Maintenant j'ai une question d'ordre pratique. Admettons que tu a crée toi même tes propres indicateurs.
Comment fait tu entrer les données de la bourse que tu vas exploiter (autrement qu'à la main)?

[Sh4rk]

Si je comprends bien la moyenne mobile exponentielle se calcule sans la moyenne mobile pondérée ?
je n'ai pas compris ton premier paragraphe oups

Dans la programmation tu peux appeler différentes valeurs par exemple tous les cours de clôture qui sont au dessus des bougies tu peux les appeler pour les intégrer au calcul de la moyenne mobile.

Je peux appeler la moyenne mobile exponentielle aussi. Cela peut il aider à calculer ma variable x (question 3) ?

[Sh4rk]

J'ai fait le calcul pour la moyenne mobile simple c'est plus dans mes cordes niveau mathématique :

Je reprends l'exemple de mon graphe sur5 périodes ( plus court )pour déterminer la valeur x a partir de laquelle mes moyennes mobiles simples sont égales sur les 2 dernières bougies :

MMS bougie 1 = MMS bougie 0
( cloture1 + cloture 2 + cloture3 + cloture4 + cloture5 )/5=( x+ cloture1 + cloture2 + cloture3 + cloture4 )/5

après simplification il me reste

x=cloture5

sur mon exemple 0.71174 c'est à partir de ce prix sur la bougie en cours que la moyenne mobile de la bougie 0 sera égale à la moyenne mobile de la bougie 1.

je souhaiterais trouver pour quelle valeur de x j'ai la même chose mais avec la moyenne mobile exponentielle.

Je sais pas si je suis clair dans mes explications

[aviateur]

Si je comprends bien la moyenne mobile exponentielle se calcule sans la moyenne mobile pondérée ?
je n'ai pas compris ton premier paragraphe oups

D'après ton document et j'ai vérifié sur wikipedia, oui les poids sont donnés justement par la formule.
Pour la moyenne pondérée il doit y avoir des coutumes. En cherchant sur internet tu devrait avoir des infos plus précises.


Pour ton équation tu as (j'ai éliminé les dénominateurs)
Si y_n est l'inconnue tu as tout simplement

Il reste à diviser par p_n pour avoir le résultat.

[Sh4rk]

Voici le code qui génère la moyenne mobile exponentielle sur 10 period si cela peut aider :

once customema=close
EMALength = 10
alpha = 2/(EMALength+1)
if barindex>EMALength then
CustomEMA = alpha*Close + (1-alpha)*CustomEMA[1]
endif

return customEMA

Je cherche à calculer la valeur de x (cours de clôture de la dernière bougie) pour laquelle l'EMA sera égale sur les 2 dernières bougies. Je ne sais pas si ça va bcp aider.

[Sh4rk]

merci pour les réponses une petite dernière chose, il semble que mon calcul soit faux, dans cette équation si j'isole x il est égal à quoi ?

a = x(2/(b+1))+a(1-(2/(b+1))