Simulation variable aléatoire réalisations réelles suivant loi continue
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Ludwig_fr
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par Ludwig_fr » 12 Déc 2014, 20:24
Bonjour,
J'ai une variable aléatoire Y.
J'ai sa densité de proba f.
J'ai une table des nombres aléatoires suivant une loi uniforme sur [0,1].
Je veux "Générer 5 réalisations de la variable aléatoire Y dont la densité de probabilité est donnée par la fonction f".
Je sais qu'il faut calculer la fonction de répartition FY de Y.
Voila, si quelqu'un peut m'expliquer la démarche à suivre et le raisonnement logique derrière ce serait merveilleux. Merci d'avance :)
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L.A.
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par L.A. » 12 Déc 2014, 23:44
Bonsoir,
Il suffit de poser
(bijection reciproque, en faisant attention au niveau des sauts éventuels) avec U variable aléatoire de loi uniforme sur [0,1] pour obtenir une variable aléatoire Y qui suit une loi dont la fonction de répartition est F.
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