Propriété de Markov forte

[matheo59]

Bonjour,

Nous avons défini les chaînes de Markov comme suit :

Soit E un ensemble au plus dénombrable et soit une suite de variables aléatoires à valeurs dans E.
est une chaîne de Markov si, pour tout tel que , on a, pour tout , .

Soit ensuite, pour une chaîne de Markov et pour :
. On a montré que, pour tout , .

Je voudrais montrer que, conditionnellement à , est une chaîne de Markov indépendante de .

Quelqu'un pourrait-il m'aider ?

Merci d'avance

[GaBuZoMeu]

Je ne pourrais pas faire mieux que d'adapter la démonstration de la propriété de Markov forte dans ce poly, alors autant que tu la regardes toi-même.