Processus stochastique / séries temporelles

[octaline]

Bonjour à tous,

Je suis en M1 de finance et j'ai un cours sur les séries temporelles ce premier semestre

J'avais deux petites questions, en espérant que quelqu'un ici pourra et aura un peu de temps pour me répondre :

- quelles sont les conditions suffisantes pour dire qu'un processus est stationnaire faible ? (j'ai cherché sur google mais j'ai un doute)

- j'ai un processus qui s'écrit : Yt = (-1)^t X
où X est une variable aléatoire réelle . Si l'espérance et la variance de X sont finies et indépendantes du temps avec E(X)=m et V(X) = a; peut on dire que Yt est stationnaire? Sachant que du coup, la valeur de l'espérance oscille entre -E(X) et + E(X) selon t.

Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait vraiment gentil.

Merci d'avance