Processus stochastique : besoin de nom d'une théorème !

[Epsilon]

Salut à tous, je ne sais si c'est le bon forum !
Alors j'ai 10 singaux(x1, ... x10) gaussiens (c-a-d chaque signal est un loi gaussien centré réduit)
je créer un autre signal y tel que y(t)=(x1(t)+x2(t)+...x10(t))/10

Alors j'ai calculer la moyenne empirique de y : my=la somme t de ( y(t))/la taille des échantillons !
Comment calculer la variance ?
enfait j'ai proposé de calculer la variance comme etant la moyenne de (y-my)^2 , mais mon enseignat de TP m'a dit, non ! ça marche pas comme ça , il y a un théorème pour calculer cette variance ?

alors aider moi svp
Merci d'avance

[Finrod]

Si je te suis, tu fait des statistiques (tu parles d'échantillons) et tu dois donner l'estimateur de la variance.

Donc soit, il y a un problème de biais et regarde ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur_(statistique)#Estimateur_de_la_variance_de_Y

soit le prof voulait juste que tu prennes le carré de cette moyenne, sinon tu obtiens la variance au carré.

[Epsilon]

merci je vais voir plus de detail , merci pour le lien