Bonjour, j'ai un problème concernant un cours de calculs stochastiques. En fait, j'aimerais savoir comment prouver qu'un certain processus est une martingale.
La question exacte est donc:
Soit ;) un nombre réel, montrer que le processus Z défini par Z(t)=exponentiel de [(-;) * B(t) - (;) au carré * t/2)]
Si vous comprenez mal l'expression, je peux l'envoyer par email.
Merci beaucoup.