Pondération par moindres carrés

[coco324]

Bonjour à tous,

Je me permets de vous sollicicter car je suis confronter à un problème par rapport à la méthode des moindres carrés. Je suis en stage dans une compagnie d'assurance et je travaille sur un portefeuille d'action.
Quelqu'un avant moi a simulé 1000 scenario et calculeé la valeur des actions dans les 1000 scénario. Disons qu'on a 15 actions ca nous fait une matrice X de taillle (1000,15). Le but est ensuite de ponderer les scenarios pour calculer leurs importances respectives et utiliser la LFGN avec les poids appliqués au valeurs des actions.
La formule que l'on m'a fournie est la suivants pour le calcul des mille poids : X*(X'*X)^-1*y. Ou X est la matrice des prix pour chacun des scenarios (1000,15) et y la valeur théorique des actions(15,1).

Je ne comprends pas d'ou viens cette formule qui ressemble aux moindres carrés ordinaires mais qui ne corrsepond pas à une regression classique puisque à partir de 15 données, on calcul 1000 poids.

Si vous avez entendu parlé de cette méthode ou vu des articles qui en parlent merci de me le signaler ou si vous avez une idée on peut en discuter.

[busard_des_roseaux]

Bj

est-ce que n'est pas un vecteur de norme
1 dont les coordonnées forment une famille de poids ?