Méthode de Monte Carlo

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thedream01
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Méthode de Monte Carlo

par thedream01 » 17 Juil 2012, 18:46

Bonjour tout le monde,

Ca fait un petit moment que j'ai arrêté les maths et j'ai perdu mes réflexes... Cependant, le boulot fait que je dois (avec plaisir) m'y replonger!

Voici mon problème :
Je dois calculer des Value at Risk en générant des scénarii aléatoires grace à la méthode de Monte Carlo. L'objectif final étant de l'implémenter sur Excel.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer simplement en quoi consiste cette méthode et est-ce que vous auriez de la bonne documentation à ce sujet?

Merci d'avance



Deliantha
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Analyse de perte potentielle maximale en scenarii aléatoires

par Deliantha » 06 Aoû 2012, 19:32

Une méthode de recherche suit :
- accéder à une synthèse de l'analyse des risques financiers par simulation
- associer la définition de la V.A.R (value at risk) sur des marchés financiers
- approfondir la connaissance de la méthode Monte-Carlo et son application

nodjim
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par nodjim » 06 Aoû 2012, 20:42

Tiens! le retour d'Elerinna ?

Deliantha
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(mc)

par Deliantha » 07 Aoû 2012, 20:25

Quelques rappels : Monte-Carlo est un procédé habituel d'évaluation d'un modèle déterministe simulant le comportement de variables aléatoires en suivant un grand nombre d'échantillons selon différents scenarii de leurs parcours décomposables en petites étapes dont l'issue est comparée. Après chaque étape, l'état tracé suivant est soumis au sort appliquant une statistique liée aux conditions du milieu d'observation(ici).

Elle est applicable dans tous les domaines (météorologie, mécanique quantique, traitement du signal, chimie, mathématiques financières, météorologie, et même musique). Une telle méthode baliserait mon itinéraire en parapente, surfant sur les bulles thermiques, au trajet rendu prévisible de leurs masses d'air...

quinto
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par quinto » 14 Aoû 2012, 15:44

Bonjour,
si tu veux faire du monte carlo sur excel, bonne chance... Je te suggère autre chose, comme matlab par exemple. Enfin tout sauf du excel, surtout en finance où la rapidité est de mise...

Pour la VAR, c'est simplement un centile, alors il suffit de générer des trajectoires (au moins 100, mais si on est sérieux on en fait pas mal plus que ça, le minimum acceptable en finance est 10^5 mais ça dépend surtout de la situation et du temps de calcul).

Deliantha
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par Deliantha » 14 Aoû 2012, 16:36

quinto a écrit:Bonjour,
si tu veux faire du monte carlo sur excel, bonne chance... Je te suggère autre chose, comme matlab par exemple. Enfin tout sauf du excel, surtout en finance où la rapidité est de mise...


Le logiciel gratuit R permet aussi une telle simulation dont voici des exemples récoltés (ici et ); à exploiter peut-être...

 

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