Matrice de covariance

[fatal_error]

Bonjour,

Pour un projet info, j'ai besoin de calculer une matrice de covariance. Helas, nous n'avons eu aucun cours en probabilité, et je ne suis pas sur
d'avoir bien compris ce que je lis sur wiki :[.

Voici mon problème :
J'ai un vecteur qui correspond à une sorte de mesures.
De même j'ai un vecteur qui correspond a une seconde sorte de mesures.
En tout j'ai 13 vecteurs (13 mesures différentes).

Dans un premier temps, je calcule les moyennes pour chaque mesures.

Et ca pour chaque mesure.

Sur ma diago j'utilise la formule de l'écart type :
pour le premier coeff en haut a gauche de la matrice :


Le problème (si yen a pas déjà eu), c'est pour calculer les termes pas sur la diagonale.

Donc quelqu'un peut-il me dire si j'ai fait des erreurs, et aussi un exemple pour calculer un terme de covariance mettons par exemple!

Merci d'avance

[Isomorphisme]

Bonjour,

Il suffit de calculer les covariances associées aux 13 différentes mesures. On a donc :

où

Ta matrice de covariance est donc formée des

Les termes de la diagonale sont les c'est-à-dire les variances de chaque échantillon (chaque vecteur)

[fatal_error]

Merci !

:++: