Intégrale d'un mouvement brownien

[bsangoku]

Bonjour,

Je me pose une question:
Soit (Bs) un mouvement brownien avec s des réels positives
Que vaut l'intégrale de Bs sur l'intervalle [0,T] et de exp(s)Bs sur l'intervalle [0,T]?
Attention, je ne parle pas de l'intégrale stochastique (ie intégrale par rapport à dBs mais plutot de l'intégrale par rapport à s)

Merci de votre aide.

[bsangoku]

Help me please :mur:

[Doraki]

Tu veux parler de la variable aléatoire "intégrale de 0 à T de B(s)ds" ?

[bsangoku]

Tu veux parler de la variable aléatoire "intégrale de 0 à T de B(s)ds" ?

Oui et non ça dépend de comment vous l'interpréter...
Moi ce que je veux calculer c'est l'intégrale de 0 à t de Bs par rapport à s (ie ds)

Merci de votre aide...