Incompréhension sur les concepts d'indépendance et de corrélation (proba)
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balteo
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par balteo » 02 Nov 2010, 16:14
Bonjour,
Je bute sur un problème en probabilités/statistiques. Je lis dans un livre: "soit z1, z2, z3 des échantillons aléatoires tirés de trois distributions normales indépendantes avec la structure de corrélation suivante" (traduit de l'anglais) Vient ensuite une matrice.
Or je lis par ailleurs "L'indépendance implique que la covariance, et donc la corrélation, entre les deux variables est nulle." (wikipedia.fr).
Ma question est la suivante: si il y a indépendance, alors n'y a-t-il pas absence de corrélation? Comment comprendre alors l'extrait du livre ci-dessus?
Julien.
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arnaud32
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par arnaud32 » 02 Nov 2010, 16:40
c'est vrai si des variables sont independantes, leur sutructure de correlation est la matrice id.
ce que te dit on enonce, ce n'est pas que tes variables aleatoires sont independantes, mais qu'elles sont issues de variables de ce type.
en clair, il existe des fonctions
et des variables aleatoires
independantes suivant des loies normales telles que
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