Fonction de répartition Normale Bivariée

[neo1805]

Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème très urgent,
il me faut trouver un moyen de calculer la probabilité de N(x,y,Cor)
où x suit une loi normale centrée réduite
ainsi que y
avec une corrélation de "Cor"
C'est pour un devoir en mathématiques stochastiques, je suis arrivé à un résultat pour le payoff de l'option best of, mais là ce détail très gênant me bloque alors que je dois rendre ce devoir demain :s

[neo1805]

Personne n'a une idée? excel ne le fait pas en tout cas :s

[windows7]

c'est quoi ton pb exactement

[MathMoiCa]

La "probabilité" c'est quoi pour toi ? La densité ? :hein: On peut la trouver ici : http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution#Bivariate_case
Le paragraphe suivant te dira qu'il n'est pas possible d'exprimer simplement la fonction de répartition.


M.

[neo1805]

Déjà merci d'essayer de m'aider.. le lien wiki, me donne la densité de probabilité, moi en fait il me faudrait la fonction de répartition, et je suis ptètre nulle, mais l'intégrale de 0àx et de 0ày de la fonction de densité, je ne sais pas la faire, je pensais qu'il existait des tables, ou que des logiciels le faisaient..
exemple:
N(0) = 0.5
N(0,0,-1) = ?