Exercice probabilité

[Arkhnor]

, rien des espérances des X_i

Les sont identiquement distribuées ........

les v.a sont ici supposées toutes négatives.

Doraki l'a expliqué : si les variables sont négatives, l'exercice est trivial. Faut-il aussi que tu relises avec attention son message ?
C'est pour cela qu'il se concentre plutôt sur la cas où les variables sont positives.

[Deliantha]

Les sont identiquement distribuées ... Faut-il aussi que tu relises avec attention son message ?

Les variables sont identiquement distribuées même avec la loi de Cauchy.
Pour le reste, c'est écrit où ? -=)

[Deliantha]

Les sont identiquement distribuées ........


Si les variables sont négatives, l'exercice est trivial. Faut-il aussi que tu relises avec attention son message ?

Les variables sont identiquement distribuées avec une loi de Cauchy stable alors l'argument est nul.
Pour le reste, c'est écrit où ? -=)

[Arkhnor]

Les variables sont identiquement distribuées avec une loi de Cauchy

Si les variables sont comme tu le dis, on a , ce qui est contraire à une hypothèse de l'énoncé. J'ai l'impression de parler à un sourd, ce n'est que la 3ème fois que je dis que l'énoncé suppose que les variables ont une espérance finie.

Pour le reste, c'est écrit où ? -=)

(si elles sont négatives, alors 0 >= E(max_(i= E(X1/n) = E(X1)/n, et comme E(X1)/n tend vers 0, E(max ...) tend aussi vers 0)

[Deliantha]

Les sont identiquement distribuées ... Faut-il aussi que tu relises avec attention son message ?

Les variables sont identiquement distribuées même avec la loi de Cauchy.
Pour le reste, c'est écrit où ? -=)

[Deliantha]

Si les variables sont comme tu le dis, on a , ce qui est contraire à une hypothèse de l'énoncé. J'ai l'impression de parler à un sourd, ce n'est que la 3ème fois que je dis que l'énoncé suppose que les variables ont une espérance finie.

Non, pour des variables négatives et les ne sont pas ici nécessairement finis.

[Arkhnor]

On a supposé les variables POSITIVES ! C'est clair ou il faudra le répéter encore combien de fois ?

Dans le cas où on prend l'exo au pied de la lettre et qu'on suppose que les variables sont négatives, alors il faut supposer de plus que et c'est ce que j'avais dit un peu plus haut :

Si les variables sont négatives et d'espérance non égales à - \infty, l'exercice est trivial comme l'a remarqué Doraki.

Mais comme tu ne lis rien, et que tu fais semblant de ne rien comprendre, tu ne l'as même pas remarqué.

[Arkhnor]

Les variables sont identiquement distribuées même avec la loi de Cauchy.

Ce que je voulais dire, c'est que si les variables sont identiquement distribuées, alors elles ont la même espérance. Donc si on suppose que , alors on a la même chose pour tous les ; ce que tu semblais contester avec le message suivant :

C'est à vous de mieux relire l'énoncé émis car ma vue est excellente et je ne porte pas de lunetttes.
, rien des espérances des X_i

Mais je pense ne rien apprendre à quelqu'un qui connait absolument tout des probas, qui a bien entendu lu en détails les liens dont il nous inonde, au point de mentionner les fonctions caractéristiques dans un message où elles n'ont aucun rapport.