bonsoir,
Voici mon problème:
Soit deux actions A et B avec:
A : rendement espéré 4% Écart type 3%
B: Rendement espéré 10% Écart type 12%
Corrélation entre les deux titres : -1
Comment calcule t on l'espérence et l'écart type du portefeuille?
merci par avance pour votre réponse
Espérance et écart type
3 messages
- Page 1 sur 1
par busard_des_roseaux » 13 Nov 2007, 21:17
bjr,
j'ai lu ça
E(A)=0.04
E(B)=0.1
=% de richesses placées en actions A
=% de richesses placées en actions B
rendement du portefeuille:
=x_{1} \times 0.04 + x_{2} \times 0.1)
variance du portefeuille
}^{2}=10^{-4} {\left( 3 x_{1} - 12 x_{2} \right)}^{2})
= | 0.03 x_{1} - 0.12 x_{2} |)
j'ai lu ça
E(A)=0.04
E(B)=0.1
rendement du portefeuille:
variance du portefeuille
3 messages
- Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Tu pars déja ?
Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !
Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Identification
Pas encore inscrit ?
Ou identifiez-vous :