Bonjour,
J'aimerais comprendre la logique de la date de valeur lors d'une négociation pour les emprunts obligataires. En effet, pour calculé le valeur d'une obligation, il faut additionner sa valeur côté au coupon couru. Le calcul du coupon couru requiert qu'on ajoute 3 jours à la durée. Par exemple, si le dernier coupon a été reçu le 1er/01/N, à la date du 1er/02/N, il s'est écoulé exactement 31 jours. Donc pour le calcul du coupon couru on prendra n=34.
Ma question est: quand est-ce que cela devient vraiment intéressant? Par exemple si le 1er/02/N était un jeudi, si l'on ajoute 3 jours on se retrouve au Dimanche, or les marchés c'est du lundi au vendredi uniquement.