Date de valeur pour un emprunt obliagataire

Réponses à toutes vos questions après le Bac (Fac, Prépa, etc.)
ayofk
Membre Naturel
Messages: 43
Enregistré le: 28 Fév 2017, 15:49

Date de valeur pour un emprunt obliagataire

par ayofk » 04 Déc 2017, 22:36

Bonjour,
J'aimerais comprendre la logique de la date de valeur lors d'une négociation pour les emprunts obligataires. En effet, pour calculé le valeur d'une obligation, il faut additionner sa valeur côté au coupon couru. Le calcul du coupon couru requiert qu'on ajoute 3 jours à la durée. Par exemple, si le dernier coupon a été reçu le 1er/01/N, à la date du 1er/02/N, il s'est écoulé exactement 31 jours. Donc pour le calcul du coupon couru on prendra n=34.

Ma question est: quand est-ce que cela devient vraiment intéressant? Par exemple si le 1er/02/N était un jeudi, si l'on ajoute 3 jours on se retrouve au Dimanche, or les marchés c'est du lundi au vendredi uniquement.



arnaud32
Membre Irrationnel
Messages: 1982
Enregistré le: 18 Oct 2010, 16:43

Re: Date de valeur pour un emprunt obliagataire

par arnaud32 » 08 Déc 2017, 16:10

on parle en jours ouvres du marche sous jacent

 

Retourner vers ✯✎ Supérieur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ben314 et 66 invités

Tu pars déja ?



Fais toi aider gratuitement sur Maths-forum !

Créé un compte en 1 minute et pose ta question dans le forum ;-)
Inscription gratuite

Identification

Pas encore inscrit ?

Ou identifiez-vous :

Inscription gratuite