Coefficient de corrélation - Probabilités
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marine590
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par marine590 » 15 Déc 2012, 17:02
Bonjour!
Je n'arrive pas à comprendre la démonstration de "coeff de corélation de X et Y = 1 ssi Y = aX + b". j'ai compris celle pour montrer que la valeur absolue est plus petite que 1, mais je n'arrive pas à comprendre la 2ème partie de la démo (celle où on se sert de la postivité de V(lambdaX+Y)...).
Quelqu'un peut-il m'expliquer la 2ème partie de la démo?
Merci d'avance!
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marine590
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par marine590 » 16 Déc 2012, 12:45
Ah oui pardon!
Le but est de trouver la condition pr que Cov (X,Y) / (V(X)V(Y) = + ou -1
l est un réel. En fait : V(lX+Y) >= 0 or cov (lX+Y, lX+Y) = V(lX+Y) = l²V(X) + V(Y) + 2lcov(X,Y). Ce polynome en l est plus grand que 0 donc tjrs du même signe et donc son déterminant delta est négatif ou nul, ce qui prouve que cov²(X,Y) - V(X)V(Y) >=0.
Ce que je ne comprends pas, c'est donner la condition pr que ce coefficient de corrélation soit égal à 1.
Il y a dans mon livre : coefficient de corrélation = 1 "équivaut à" delta = 0 (là je suis d'accord) "équivaut à " il existe l réel tel que V(lX+Y) = 0. C'est cette dernière étape que je comprends pas.
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