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Désolée mais je comprend pas... Si j'écris W_k=(W_k-W_{k-1})+W_{k-1} , j'ai : E|W_k^3W_{k-1}|\le E|(W_k-W_{k-1})^3W_{k-1}|+3E|(W_k-W_{k-1})^2W_{k-1}^2|+3E|(W_k-W_{k-1})W_{k-1}^3|+E|W_{k-1}^4| Pour le dernier je suis d'accord que c'est fini... Mais pour les autres?? J...
- par BQss
- 18 Déc 2007, 19:10
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- Sujet: DM Proba
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Ce serait en fait plus judicieux d'ecrire des le debut:
E(Wk^4-W(k-1)^4|F(k-1))=E(Wk^4|F(k-1))-W(k-1)^4=E([(Wk-W(k-1))+W(k-1)]^4|F(k-1))-W(k-1)^4
- par BQss
- 18 Déc 2007, 19:08
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- Sujet: DM Proba
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Oui tu peux le sortir c'est fini(il suffit de décomposer Wk en (Wk-W(k-1))+Wk, puis tu te retrouves avec des produits de gaussiennes indépendantes (si tu devellopes dans l'esperance) dont le moment a tout ordre est fini. Ensuite ca se simplifie tres bien, pour le dernier terme tu simplifies grace a ...
- par BQss
- 18 Déc 2007, 18:38
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- Sujet: DM Proba
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Salut,
et c'est aussi faux pour Lp et pour un EV normé en general, je sais pas pourquoi tu voulais prouver ca.
peut-etre que tu pensais a ||f||=0 <-> f=0 p.p
- par BQss
- 17 Déc 2007, 22:01
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- Sujet: Theorie de la mesure !
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J'ajoute que intuitivement, cela ne pose pas de probleme vu que la proba conditionnelle définit en fait une nouvelle mesure, sur laquelle on applique la formule de Jensen, bien que l'esperance conditionnelle soit en fait une variable aléatoire Fm mesurable et non pas une quantité.
- par BQss
- 17 Déc 2007, 21:26
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- Sujet: DM Proba
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Salut,
Oui on a ca et on a donc avec E(Wn|Fm)=Wm de par le fait que le brownien est une martingale:
Xm=Wm^2=f(Wm)=f(E(Wn|Fm))<=E(f(Wn)|Fm)=E(Wn^2|Fm)=E(Xn|Fm)
et (Xn)=(Wn^2) est une sous martingale.
- par BQss
- 17 Déc 2007, 21:03
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- Sujet: DM Proba
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A mon avis c'est determiner la loi de probabilité du nombre de porte que l'on a reussi a ouvrir(la probabilité qu'il y ait k clés bien choisies parmi n).
- par BQss
- 15 Déc 2007, 00:17
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- Sujet: probabilité
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L'équivalent est (b^2-a^2)x^2. il n'y a aucun probleme pour sommer des équivalents si la somme ne s'annule pas et s'ils sont équivalents a un polynome du meme degré, ce qui revient a sommer des dl en gardant les termes de plus bas degrés(en 0 j'entends). Et on vérifie que le dl donne bien ici (b^2-a...
- par BQss
- 14 Déc 2007, 22:27
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- Sujet: équivalents
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Oui pour ce genre d'exo triviaux on considere le rendement annuel constant et la réponse est celle que j'ai fourni, cette réponse dépendant du taux qu'on ne nous a pas fourni comme donnée. ca donne 1200-(1100*exp(r))>0 Pout le r qui vérifie ca le contrat a 1200 est meilleur Apres, on peut tres bien ...
- par BQss
- 14 Déc 2007, 00:40
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- Sujet: Quel investissement choisir ?
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salut,
pose d²y/dx²=4x et intègre deux fois de 0 à x, tu obtiendras une solution dépendant de deux constantes égales aux conditions unitiales, de la dérivée et de la fonction elle meme.
- par BQss
- 13 Déc 2007, 23:18
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- Sujet: equation differentiel
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Salut, tu donnes une solution en fonction du taux annuel r. Il n'y a pas besoin d'actualiser ici, il s'agit juste de regarder si 1200 genere des rentrées supérieures au revenu que generera dans deux ans l'aquisition de 1100 dans un an qui est 1100exp(r*1) avec r le taux annuel. ca donne 1200-(1100*e...
- par BQss
- 13 Déc 2007, 22:12
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- Sujet: Quel investissement choisir ?
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Salut, tu donnes une solution en fonction du taux annuelle r. Il n'y a pas besoin d'actualiser ici, il s'agit juste de regarder si 1200 est un flux supérieur au flux que genereras dans deux ans l'aquisition de 1100 dans un an qui est 1100exp(r*1) avec r le taux annuel. ca donne 1200*exp(-2r)-(1100*e...
- par BQss
- 13 Déc 2007, 22:05
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- Sujet: Quel investissement choisir ?
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cela dit puisque l'ensemble des points où x\to\tan(x) n'est pas définie est négligeable pour \lambda on peut donc définir \tan(\pi/2+k\pi)=0 sans modifier l'intégrale... Mais tize, meme si l'ensemble n'etait pas négligeable, on ne modifirait pas l'intégrale de lebesgue en écrivant q...
- par BQss
- 13 Déc 2007, 13:00
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- Sujet: Dérivée de Radon-Nikodym
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Ce que je voulais dire c'est juste que \mu_f(A)=\int_Af(x)d\lambda(x) et \nu_f\(A\)=\lambda\(f^{-1}\(A\)\) ne sont pas les mêmes mesures [edit] Ah ok, j'avais pas vu tes derniers posts...je t'avais mal compris donc, il n'y a pas de problème :we: Oui b...
- par BQss
- 13 Déc 2007, 12:47
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- Sujet: Dérivée de Radon-Nikodym
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J'en ai parlé parce que tu m'en as parlé et pour te répondre(ne saisissant d'ailleurs pas trop) , mais si non je n'ai parlé que d'image réciproque au départ et jamais de mesure image.
cf explication post au dessus du tiens
.
*edit Lol ok
- par BQss
- 13 Déc 2007, 12:41
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- Sujet: Dérivée de Radon-Nikodym
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Ce que je voulais dire c'est juste que \mu_f(A)=\int_Af(x)d\lambda(x) et \nu_f\(A\)=\lambda\(f^{-1}\(A\)\) ne sont pas les mêmes mesures, la première est une mesure à densité (c'est le cas de notre problème) la seconde une mesure image... Et ou ai-je ...
- par BQss
- 13 Déc 2007, 12:37
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- Sujet: Dérivée de Radon-Nikodym
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