Forum de Mathématiques: Maths-Forum

J'aime les jeux de mots...


M.

Salut,

Pour reprendre l'idée de girdav, (X,X+Y) est un vecteur gaussien car (X,Y) en est un (indépendance de X et Y). Donc on peut très facilement avoir la densité du couple en connaissant celle de la loi normale bivariée (avec la covariance égale à 1).


M.

je prend un exemple: F(x,w) = x² + x + w, où w est une variable aléatoire continue. Soit w = Normal(0,1) Soit I = {w1, w2, ..., wN}: un ensemble de N réalisation de la v.a W. On définit X = 1/N * (F(x,w1) + F(x,w2) + ... + F(x,wN)) Y = 1/N * (F(y,w1) + F(y,w2) + ... + F(y,wN)) Un résultat mathémati...

Si je suppose que X et Y sont indépendantes, alors, Z=X-Y est gaussienne. Quel résultat mathématique/théorème avez-vous utilisé? Ça se montre trivialement au moyen des fonctions caractéristiques, ou fonctions génératrices des moments, ou toute autre fonction du même type. Autre question qui m'embêt...

Merci pour l'aide. Est-ce que ce raisonnement est correct : P(X<Y) = P(X-Y<0) = F_{(X-Y)}(0) dans le cas où X et Y ont la même loi; F est la fonction de répartition de X-Y. Si on suppose que X et Y sont gaussiennes, de paramètres (m1,s1) et (m2,s2) alors, la variable...

Salut,

Conditionne par rapport à la valeur que prend une des va. Sinon, prends la densité du couple et écris l'intégrale de la région.


M.

Alpha a écrit:C'est bon je rigole MathMoiCa! :lol4: En plus on voit quand même que t'as une belle chevelure! :ptdr:

Ah ouais j'ai pas mis un smiley joyeux... Mais j'avais un sourire quand j'écrivais ça
Pis mes gros poils de tête, c'est ma fierté :ptdr:


M.

Alpha a écrit:Après celle qui baisse les yeux sur sa photo, je vous présente la photo la plus inutile de ce fil (je n'en dis pas plus pour qu'ils regardent)... :ptdr:

D'un autre côté, l'utilité d'une photo est à discuter :hum:
C'est toujours plus mieux en vrai !


M.

C'est moi ! :ptdr:


M.

T'attends quoi ? :p et si tu n'as pas changé de n° je peux aussi le mettre à disposition pour que tous ces mâles en chaleur te (ré)chauffent au plus vite!


(non mais je plaisante...je ne donnerais pas ton n°...qu'aux mâles )


M.

Ah oui un petit conseil... laisse les questions du même genre que type 2 pour la fin, concentre-toi plutôt sur les type 1, où tu as juste à te souvenir de la formule avec 1.96 et surtout à comprendre l'énoncé.


M.

Q 1 donc si je comprend bien la précision ce serai l'écart type et j'utilise le risque = 0,196.. et je calcul n grâce à ;) + ou - 1.96 . ;)( ;) / n ) ou je dois faire autrement ? Voui c'est ça. Et il faut que ;) + 1.96 . ;)( ;) ² / n ) soit égal à 2% En sachant que ;) = 10% et ;)² = 10%(1-10%) (c'e...

Zweig a écrit:Même sans l'avoir rencontrée, je confirme aussi :zen:

Je peux même affirmer sans pâlir qu'elle a des origines chinoises :ptdr:

Ah non j'suis complètement chinoise Juste née en France quoi !

Et je confirme ce que dit Joker, pour avoir rencontré Alpha une fois à une rencontre maths-forum.


M.

Ca fait encore plus étrange, mais ça a de la classe :zen:


M.

Joker62 a écrit:MathMoiCa ???
T'es une fille ? Tu cachais bien ton jeu lol

Qui sait, je feinte peut-être encore... :fan:


M.

Salut, Première question : utiliser l'approximation par une loi (normale, faudra vérifier que les hypothèses collent bien), puis chercher à construire un intervalle de confiance. Deuxième question : est-ce que tu connais les définitions de sensibilité et de sensitivité ? Pas besoin du epsilon+-machi...

Sud Oust ? Ca fait encore plus étrange ! :marteau:

Rebelle_ a écrit:Re-coucou ^^'

Je vais être la première fille à poster un message sur ce sujet non ?

Nan. :zen:

Oui c'était visible pour moi aussi ce matin, dans la recherche des nouveaux sujets c'était juste avant celui-là d'ailleurs oO


M.

Ah oups pardon, je me suis emmêlée les pinceaux quand j'ai fait ça sur papier...

Je pense qu'il faut partir de la définition de la convolée et utiliser cette formule : http://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_integral_rule#Variable_limits (section "variable limits")


M.